Механические торговые системы

Наиболее наглядно продемонстрировать пример МТС можно на�системе А.�Элдера.

Система �трех экранов� Ал.�Элдера

Идея �трех экранов� базируется на�понимании того, что рынок движется волнами, подобно волнам в�океане. Каждая мощная волна содержит на�себе меньшие волны. Они, в�свою очередь, содержат на�себе ещё меньшие. Чтобы играть успешно нужно всегда выбирать момент для входа, когда все волны двигаются в�одном направлении.

Первый экран

Определяет главную тенденцию. В�качестве неё берется, например, график в�масштабе недельный.
Определение основного тренда делается на�основании недельного графика и�MACD-гистограммы. Если гистограмма снижается, то�рассматриваются только варианты на�продажу. Сигнал на�продажу будет сильнее, если гистограмма находится ниже ноля. Когда гистограмма делает повышательное движение, по�сравнению с�предыдущим�— покупайте. Покупка будет надежнее при значении гистограммы выше ноля. Тенденция на��первом экране� подобна приливу. А�против волн прилива лучше не�плыть.

Второй экран

Определяет среднесрочную тенденцию. В�качестве неё берется, например, график в�масштабе дневной.
Определяет среднесрочную тенденцию с�помощью осцилляторов. Осцилляторами являются стохастик, RSI и�другие индикаторы, построенные на�дневном графике. Если первый экран указывает на�бычий рынок, и�осцилляторы находятся в�зоне перепроданности, то�это хороший сигнал для покупки. И,�наоборот, на�недельном медвежьем тренде при перекупленности осцилляторов на�дневном графике мы�рассматриваем возможность продажи. Сигналы �второго экрана��— волны. Система �трех экранов� рассматривает только те�волны, которые не�противоречат приливу.

Третий экран

Определяет краткосрочную тенденцию, фиксируя прорывы цен за�максимумы или минимумы предыдущего дня.
Если цена делает новый максимум по�сравнению с�предыдущим днем, недельная тенденция растет, а�дневные осцилляторы опустились в�зону перепроданности, то�поступает сигнал покупки. Если�же цена делает новый минимум по�сравнению с�предыдущим днем, недельная тенденция снижается, а�дневные осцилляторы поднялись в�зону перекупленности, то�пора отдавать приказ к�продаже. �Третий экран� определяет зыбь рынка.

�Луч Элдера� или �Биржевой рентген� (Elder-ray)

Луч Элдера это дополнительный инструмент к�принципу Трех Экранов. Она призвана измерять силу быков и�медведей в�каждый конкретный момент времени.

Расчет �Луча Элдера� базируется на�следующих принципах:

• цена является соглашением о�стоимости между тремя группами трейдеров�— продавцом, покупателем и�свободными трейдерами;
• скользящая средняя является осредненным соглашением о�стоимости;
• наивысшая цена является максимумом силы быков за�анализируемый период;
• наинизшая цена является максимумом силы медведей за�анализируемый период.

Луч Элдера состоит из�окон:

• В первом изображен график цены с�построенной по�нему экспоненциальной средней с�порядком 13.�Когда средняя растет�— это признак бычьего рынка. При снижающейся ЕМА�— тренд медвежий.
• На втором графике строится индикатор силы быков виде гистограммы. Формула для расчета силы быков:
  
  Bulls Power = High�— EMA, где:
  High�— максимальная цена за�период;
  EMA�— экспоненциальная средняя.
  
  Когда максимум цены находится выше средней, то�индикатор силы быков находится выше ноля, что является подтверждением бычьего тренда. В�противном случае быки слабы.
• На третьем графике определяется сила медведей (также в�виде гистограммы):
  
  Rears Power = Low�— EMA, где Low�— минимальная цена за�период.
  
  Если минимальная цена находится ниже EMA, то�это сигнал сильного медвежьего тренда. В�противном случае сила медведей минимальна.

Основные сигналы для Elder-ray

• Период покупки. EMA должна расти, а�индикатор силы медведей находится ниже ноля. Лучшим временем для покупки является период, когда индикатор силы медведей сначала опустился ниже ноля, а�затем сразу поднялся. Если вершины цены подтверждаются новыми вершинами индикатора силы быков, то�это является хорошим подтверждением бычьего тренда. Сильным сигналом также будет дивергенция.
• Период продажи. Продавайте, когда EMA снижается, а�индикатор силы быков находится выше ноля. Медвежья тенденция подтверждается параллельным снижением низов цены и�индикатора силы медведей. Сильным сигналом также будет дивергенция.