Стандартное отклонение (standard deviation, stddev)

Измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, то�рынок является волатильным и�цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и�цены баров достаточно близки к�скользящему среднему.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к�его скользящему среднему.

Расчет

StdDev (i)�= SQRT (AMOUNT (j�= i�— N,�i)�/ N)
AMOUNT (j�= i�— N,�i)�= SUM ((ApPRICE (j)�— MA�(ApPRICE (i), N,�i)) ^ 2)

где:
StdDev (i)�— Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT�— квадратный корень;
AMOUNT(j�= i�— N,�i)�— сумма квадратов от�j�= i�— N�до�i;
N�— период сглаживания;
ApPRICE (j)�— примененная цена j-го бара;
MA�(ApPRICE (i), N,�i)�— любая скользящая средняя текущего бара за�N�периодов;
ApPRICE (i)�— примененная цена текущего бара.

Динамика рынка состоит в�последовательном чередовании периодов покоя и�всплесков активности, поэтому подход к�данному индикатору прост:

• если значение индикатора слишком мало, то�есть рынок в�полном покое, то�имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
• напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на�убыль.