Волновой анализ USD/CHF (годовой анализ, 2004 г.)

Ниже, на рисунках с 1 по 3 представлены месячные и недельные графики швейцарского франка с нанесенной волновой разметкой Р.Пречтера. По ним четко видно предположение автора о том, что модель, развивающаяся на Основном волновом уровне (Cycle), является зигзагом: волна a - импульс, b - плоскость, с - импульс в стадии развития. В качестве базовой модели автор, вероятно, взял импульс 1985-88 гг.

При таком сценарии окончание волны с может ориентировочно находиться:

1. при с = а, в районе 0.1611;
2. при с = а*0.618, в районе 0.7958 (у Р.Пречтера 0.7959).

Второй вариант является более оптимистичным и именно его придерживается Р.Пречтер. Отменить этот сценарий может подъем цены выше отметки 1.8226 (рис. 2) до окончания полного формирования волны с в виде импульса вниз.

Рис. 1. Месячный график USD/CHF с 1971 года и волновая разметка Р.Пречтера.

Рис. 2. Месячный график USD/CHF с 1984 года и волновая разметка Р.Пречтера.

Рис. 3. Недельный график USD/CHF с волновой разметкой Р.Пречтера.

На рисунке 3 представлен основной вариант более подробной волновой разметки Р.Пречтера на недельном графике швейцарца и возможный сценарий дальнейшего развития волны c Основного уровня, подтверждающий предположение автора о формирующемся вниз именно импульсе, а не конечном треугольнике. По этому сценарию в начале 2005 года ожидается завершение волны [1] импульса c.

В поддержку варианта Р.Пречтера говорит явно импульсный характер движения цены в период с 1985 по 1988 год. Но на графике остались не охваченные разметкой его начальные участки. И мне было не совсем понятно, как совместить в единую волновую картину участок с импульсным характером движения до 1979 года, затем участок резкой и глубокой коррекции до 1985 года и вновь участок коррекционного движения (предполагаемый зигзаг). Конечно, были рассмотрены несколько вариантов сложной составной коррекции, которые пока нельзя сбрасывать со счетов, но, в конце концов, был найден вариант, который по своей убедительности устроил меня больше остальных вариантов (рис. 4).



Рис. 4. Вариант волновой разметки, охватывающий все движение USD/CHF.

С помощью логарифмической шкалы мне удалось объединить все участки графика единой моделью в виде сходящегося конечного наклонного треугольника (рис. 4). Внутренняя структура волн соответствует классической модели (3-3-3-3-?), соотношения волн равны 3/1 = 59% (~62%), 4/2 = 40% (~38%). Самое главное, что в эту модель четко вписываются все действующие волны в виде зигзагов, направленные вниз. Следует заметить, что чередование, которое можно наблюдать в этой модели между волнами II и IV, не является типичным для подобной формации. Правда, мне не известно, чтобы кто-нибудь исследовал модель наклонного треугольника Основного волнового уровня на рынке FX, в отличие от моделей более мелких уровней.

Дополнительно рассмотрим волну III (рис. 4): правильные импульсы в движущих волнах, соотношение волн [C]/[A] равное одному из соотношений Фибо 0.38 и небольшая длительность коррекции (волна [В]) относительно длительности первой волны. С моей точки зрения, подобные стремительные элементы необходимо учитывать как единую волновую структуру (что я и сделал), а не разделять их по смежным моделями.

Волновую разметку в виде конечного треугольника, представленную на рисунке 4, и примем за основную по валютной паре USD/CHF на ближайшие годы. Отменить данную модель может подъем цены выше уровня 1.8226 до окончания формирования волны V в виде зигзага, волна [A] которого уже близка к завершению.

Нехитрый расчет дает нам ожидаемое значение заключительной вершины треугольника: приняв соотношение нечетных волн за константу, т.е. соотношение волн 1/3 = 5/3 = 61.8%, получаем окончание волны V треугольника в районе 0.7766. Однако, следует иметь в виду, что последняя волна конечного треугольника часто заканчивается броском, проколом образующей линии, т.е. в данном случае цели могут быть несколько ниже (0.7766-).

Подробная маркировка недельного графика и вариант дальнейшего схематичного развития волны V представлен на рисунке 5. Здесь же виден "пульс" этой валютной пары. Если "частота пульса" не изменится, даты ключевых точек можно будет определить достаточно точно. В рамках основного сценария не исключен, но маловероятен вариант с растянутой (5). Поэтому факт продолжения или начала смены тренда нужно уточнять по волновой структуре на меньших тайм-фреймах.

Рис. 5. Один из схематичных вариантов дальнейшего развития волны V.

Альтернативный вариант развития волны [A], в качестве продолжения развития волны (3) представлен на рисунке 6.Если цена опустится ниже отметки 1.1752, то этот вариант отпадет, т.к. третья волна импульса не может быть самой короткой (здесь 1 > 3).

Рис. 6. Альтернативный вариант развития волны [A].

Как видно из представленных прогнозов, отличаются не только ориентировочные цели окончания глобального тренда вниз (0.7958 и 0.7766- соответственно), отличается предполагаемый характер движения в направлении этих целей (пяти- и трех-волновое движение). Более того, в прогнозе Р.Пречтера после окончания зигзага Основного волнового уровня (рис. 1) кроме общего предположения о движении цены вверх никаких ясных целей пока не просматривается, т.к. нет общей волновой картины старших уровней.

В моем прогнозе такая картина есть (рис. 4). Так как конечный треугольник по своей сути всегда является завершающей фигурой в старших моделях, будь то импульс или зигзаг, а за нисходящим треугольником обычно следует резкий подъем цен, по крайней мере, до того уровня, откуда начал развиваться данный треугольник, т.е. ориентировочно до отметки 4.0.

• Волновой анализ EUR/USD (на 2004 г.)
• Волновой анализ GBP/USD (на 2004 г.)
• Волновой анализ USD/JPY (на 2004 г.)

• Нотация волновой разметки (по материалам Р. Пречтера)

Дмитрий Возный
forDmitry@yahoo.com

При использовании любой части статьи для публикации или аналитических материалов ссылка на автора и ДЦ "АЛЬПАРИ" обязательна.